Análisis de Series Temporales
(Curso Académico 2018 - 2019)

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• CE-5 - Saber determinar las técnicas y/o modelos estadístico-económétricos más adecuados al logro de los objetivos de la política económica regional

• CG-2 - Aplicar modelos de desarrollo económico y/o social en el ámbito regional
• CG-3 - Implementar la planificación económica y/o social desde una perspectiva regional

- Profesor/a: Gloria Martín Rodríguez, José Juan Cáceres Hernández y Francisco Javier Martín Álvarez
- Temas
Blque I. Análisis Univariante de Series Temporales
Tema 1. Los métodos cuantitativos en el análisis de series temporales económicas
Tema 2. Conceptos básicos de análisis de series temporales
2.1. Serie temporal y proceso estocástico
2.2. Componentes de una serie temporal y análisis clásico
Bloque II. Modelos ARIMA
Tema 3. Modelos ARIMA y metodología Box-Jenkins
3.1. Estacionariedad, ergodicidad y funciones de autocorrelación
3.2. Modelos ARMA y modelos ARIMA
3.3. Identificación, estimación y predicción
3.4. Observaciones anómalas
Tema 4. Raíces unitarias y cointegración
4.1. Propiedades de los procesos integrados
4.2. Estimación y contraste de relaciones de cointegración
Bloque III. Aproximación estructural
Tema 5. Modelos estructurales de series temporales
5.1. Formulación de modelos
5.2. Identificación, estimación y predicción

En esta asignatura se presentan los procedimientos propios del análisis moderno de series temporales económicas. Se identifican las características de los procesos estocásticos que permiten abordar dicho análisis, se exponen los modelos lineales de series temporales, se introduce la metodología de Box y Jenkins y se aborda el concepto de raíces unitarias y la noción de cointegración entre procesos integrados. Finalmente, se introduce la aproximación estructural. La utilidad de estos modelos se pone de manifiesto a través de su aplicación a diferentes casos de estudio de interés económico.

Actividades formativas	Horas presenciales	Horas de trabajo autónomo	Total horas	Relación con competencias
Clases teóricas	25,00	0,00	25,0	[CG-2], [CG-3], [CE-5]
Realización de trabajos (individual/grupal)	0,00	27,00	27,0	[CG-2], [CG-3], [CE-5]
Preparación de exámenes	0,00	12,00	12,0	[CG-2], [CG-3], [CE-5]
Realización de exámenes	2,00	0,00	2,0	[CG-2], [CG-3], [CE-5]
Asistencia a tutorías	9,00	0,00	9,0	[CG-2], [CG-3], [CE-5]
Total horas	36.0	39.0	75.0
Total ECTS			3,00

CÁCERES, JJ, G MARTÍN y FJ MARTÍN (2008) Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones

BOX, GEP y GM JENKINS (1976) Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day.
FULLER, W (1976) Introduction to statistical time series. John Wiley & Sons.
HARVEY, AC (1989) Forecasting, Structural Time Series and the Kalman Filter. Cambridge University Press.
OTERO, JM (1993) Econometría. Series Temporales y Predicción. Editorial AC.
PEÑA, D (1986) Estadística. Modelos y Métodos II. AUT.
PEÑA, D (2010) Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial.

Programas informáticos de tratamiento estadístico: Excel, SPSS, STAMP, Gretl

La calificación obtenida será la que resulte de la resolución de ejercicios (70%), realización de exámenes (15%) y participación activa en clase (15%). Este sistema de evaluación será explicado en la primera sesión presencial y en el aula virtual de la asignatura.
En caso de no superar la asignatura por el sistema anterior, el alumno será evaluado exclusivamente a través de un examen del contenido completo de la materia en cualquiera de las convocatorias oficiales.

 

Tipo de prueba	Competencias	Criterios	Ponderación
Pruebas objetivas	[CG-2], [CG-3], [CE-5]	* Resolución de ejercicios,casos prácticos y exámenes presenciales o virtuales	85 %
Asistencia a las actividades presenciales	[CG-2], [CG-3], [CE-5]	La calificación se obtiene ponderando por el % de asistencia efectiva	15 %

*La distribución de los temas por semana es orientativa y puede sufrir cambios según las necesidades de organización docente.

Semana	Temas	Actividades de enseñanza aprendizaje	Horas de trabajo presencial	Horas de trabajo autónomo	Total
Semana 6:	Tema 1 a 5	Clases teórico-prácticas y aplicación a diferentes casos de estudio.	34.00	27.00	61.00
Semana 16 a 18:	Evaluación	preparación de la evaluación final	2.00	12.00	14.00
Total			36.00	39.00	75.00