Análisis de Series Temporales Económicas
(Curso Académico 2019 - 2020)

Mostrar Todo Ocultar Todo

• CI-44 - Econometría

• CGI-1 - Capacidad de análisis y síntesis
• CGI-3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
• CGI-4 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
• CGI-5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
• CGI-7 - Capacidad para la resolución de problemas

• CGP-14 - Capacidad crítica y autocrítica

• CGS-17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
• CGS-19 - Creatividad

• CA-48 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
• CA-49 - Habilidad búsqueda de información e investigación

• CI-44-5 - Entender una serie temporal como realización de un proceso estocástico
• CI-44-6 - Interpretar los modelos lineales de series temporales como una representación de la estructura de correlación entre los elementos del proceso estocástico
• CI-44-7 - Capacidad para identificar el modelo ARIMA generador de la serie temporal observada y diagnosticar su bondad y capacidad predictiva
• CI-44-8 - Comprender la naturaleza de las relaciones dinámicas entre magnitudes económicas

-Profesor: Julio A. Afonso Rodríguez

TEMA 1. INTRODUCCIÓN
TEMA 2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN CON DATOS TEMPORALES

BLOQUE I. MODELOS DINÁMICOS DE REGRESIÓN
TEMA 3. REGRESIÓN DINÁMICA

BLOQUE II. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES
TEMA 4. MODELOS ARIMA
TEMA 5. METODOLOGÍA BOX-JENKINS

BLOQUE III. COINTEGRACIÓN
TEMA 6. RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN: DEFINICIÓN Y CONTRASTES

Consulta de los manuales en inglés relacionados en la bibliografía complementaria y material docente disponible en el aula virtual de la asignatura que permiten profundizar en los conceptos y adquirir el vocabulario propio del análisis de series temporales. Elaboración de un glosario de términos que ayudará a la resolución de aquellas actividades redactadas en inglés.

En esta asignatura se van a ofrecer un conjunto de métodos formales que, aplicados a las series temporales estudiadas, permiten obtener información útil para la toma de decisiones de los agentes económicos. En ocasiones el propio pasado de una magnitud económica puede ayudar a predecir su futuro. Y desde una perspectiva causal, la trayectoria temporal de la respuesta de una magnitud ante cambios en otra puede recogerse a través de modelos dinámicos que permitan obtener predicciones condicionadas de las respuestas a corto y largo plazo. En este sentido, se identifican las características de los modelos dinámicos, se exponen los modelos lineales de series temporales y se introduce la metodología de Box y Jenkins. Finalmente se aborda el concepto de raíces unitarias y, desde una perspectiva multivariante, la noción de cointegración entre procesos integrados.

Actividades formativas	Horas presenciales	Horas de trabajo autónomo	Total horas	Relación con competencias
Clases teóricas	30,00	45,00	75,0	[CI-44], [CGI-1], [CGI-3], [CGP-14], [CGS-19], [CA-48], [CA-49], [CI-44-5], [CI-44-6], [CI-44-7], [CI-44-8]
Clases prácticas (aula / sala de demostraciones / prácticas laboratorio)	23,75	30,00	53,75	[CI-44], [CGI-1], [CGI-3], [CGI-5], [CGI-7], [CGP-14], [CGS-19], [CA-48], [CA-49], [CI-44-5], [CI-44-6], [CI-44-7], [CI-44-8]
Realización de seminarios u otras actividades complementarias	3,25	0,00	3,25	[CI-44]
Preparación de exámenes	0,00	15,00	15,0	[CI-44], [CGI-1], [CGI-3], [CGI-4], [CGI-5], [CGI-7], [CGP-14], [CGS-17], [CGS-19], [CA-49], [CI-44-6], [CI-44-7], [CI-44-8]
Realización de exámenes	3,00	0,00	3,0	[CI-44], [CGI-1], [CGI-3], [CGI-5], [CGP-14], [CGS-19], [CI-44-6], [CI-44-7], [CI-44-8]
Total horas
Total ECTS

Cáceres-Hernández, JJ, G Martín-Rodríguez y FJ Martín-Álvarez (2008) Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones. ISBN 84-96477-86-X.
Greene, WH (1999) Análisis Econométrico. Prentice Hall. ISBN 9788483220078
Novales, A (1997) Econometría. McGraw-Hill. ISBN 84-481-0128-6
Otero, JM (1993) Econometría. Series Temporales y Predicción. Editorial AC. ISBN 847288130X
 

Aznar, A y J Trívez (1993) Métodos de Predicción en Economía I y II. Ariel Economía.
Box, GEP y G Jenkins (1976) Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden Day.
Espasa, A y JR Cancelo (1993) Métodos Cuantitativos para el Análisis de la Coyuntura Económica. Alianza Editorial.
Harvey, AC (1993) Time Series Models. Philip Allan.
Mills, TC (1990) Time Series Techniques for Economists. Cambridge University Press.
Peña, D (1986) Estadística. Modelos y Métodos II. AUT.
Peña, D (2010) Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial.
Pulido, A (1989) Predicción Económica y Empresarial. Editorial Pirámide.
Wooldridge, JM (2006) Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno. Thomson-Learning.
Hamilton, J.D. (1994). Time series analysis. Princeton University Press.
Hendry, D.F. (1995). Dynamic Econometrics. Oxford University Press.

Material disponible en el aula virtual de la asignatura.

1. Todos los alumnos matriculados en la asignatura deberán registrarse en el aula virtual de la misma. Al inicio del cuatrimestre en el que se imparte la asignatura se comunicará el plazo improrrogable para cumplimentar dicho registro. Para la realización de este trámite se considera requisito imprescindible y obligatorio aportar una fotografía del alumno tipo carné, que permita su identificación. Los alumnos que no cumplan este requisito de forma satisfactoria serán “desmatriculados” del aula virtual de la asignatura. La comunicación con los alumnos, incluida la publicación de calificaciones, se realizará a través del aula virtual de la asignatura, por lo que resulta conveniente y necesario acceder a la misma con relativa frecuencia.

2. Con carácter general, el sistema de evaluación en vigor aparece recogido en la Resolución de 8 de enero de 2016, por la que se dispone la publicación del Reglamento de Evaluación y Calificación de la Universidad de La Laguna y en la Resolución de la Secretaría General de la Universidad de La Laguna, de 22 de diciembre de 2017, por la que se establecen los criterios interpretativos de las normas de la Universidad de La Laguna para la realización de los exámenes de 5ª, 6ª y 7ª convocatoria extraordinaria en las titulaciones oficiales.

3. EVALUACIÓN CONTINUA
    La evaluación continua para todas las convocatorias oficiales del curso académico será el resultado obtenido tras la evaluación de cuestiones teóricas y/o prácticas de dos actividades en las que el alumno deberá reflejar su capacidad para asimilar los contenidos y su destreza para resolver cuestiones concretas. Algunas de estas cuestiones serán redactadas en inglés. Las pruebas, programadas para las semanas 7 y 12 del curso serán publicadas en el aula virtual de la asignatura y deberán ser entregadas en el plazo y forma establecido a tal efecto. En estas pruebas el alumno podrá obtener una puntuación máxima de uno y dos puntos, respectivamente. La evaluación continua tendrá, por tanto, una puntuación máxima de 3 puntos. Además, se realizará una prueba final y adicional en las fechas de las convocatorias oficiales de cuestiones teóricas y prácticas, con una valoración de hasta 7 puntos.
   EVALUACIÓN ÚNICA
   Para todas las convocatorias oficiales del curso académico, se realizará un examen de contenidos teóricos y prácticos en español e inglés con una valoración de hasta 10 puntos.

4. TRIBUNAL EN 5ª, 6ª Y 7ª CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
   El alumnado en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria extraordinaria será, por defecto, examinado por un Tribunal con una evaluación única sobre 10 puntos. Si quiere presentarse a la evaluación continua debe renunciar de forma expresa y para cada convocatoria al Tribunal dentro del plazo que establece el Calendario Académico del Grado.

EVALUACIÓN CONTINUA. Será el resultado obtenido tras la evaluación de las cuestiones teóricas y/o ejercicios de dos actividades en las que el alumno deberá reflejar su capacidad para asimilar los contenidos y sus destrezas para resolver problemas. Algunas de estas cuestiones será redactada en inglés. Las pruebas, programadas para las semanas 7 y 10 del curso, serán publicadas en el aula virtual de la asignatura y deberán ser entregadas en el plazo y forma establecido a tal efecto. En estas pruebas el alumno podrá obtener una puntuación máxima de uno y dos puntos, respectivamente. La evaluación continua tendrá una puntuación máxima de 3 puntos.

PRUEBA GLOBAL. Para los alumnos/as que dispongan de evaluación positiva en las pruebas parciales durante el cuatrimestre, la calificación total final será el resultado obtenido tras la evaluación de las cuestiones teóricas y/o ejercicios prácticos en las convocatorias oficiales. Cada alumno obtendrá una puntuación entre 0 y 7 puntos. Para el resto de alumnos/as, será el resultado obtenido tras la prueba única de evaluación, de 0 a 10 puntos, en las convocatorias oficiales del curso.

La superación de la asignatura exigirá tener una puntuación total de al menos 5 puntos.

 

Tipo de prueba	Competencias	Criterios	Ponderación
Pruebas objetivas	[CI-44], [CGI-1], [CGI-3], [CGI-4], [CGI-5], [CGI-7], [CGP-14], [CGS-17], [CGS-19], [CA-48], [CA-49], [CI-44-5], [CI-44-6], [CI-44-7], [CI-44-8]	Cuestiones cortas y/o tipo test y resolución de ejercicios.	100,00 %

Nota 1: La distribución de los temas por semanas es orientativa y puede sufrir cambios según las necesidades de organización docente.
Nota 2: En la semana 5 (viernes 18/10/2019) del cronograma se han incluido, de forma provisional, 2 horas de realización de seminarios u otras actividades complementarias, correspondientes a actividades formativas y que se establecerán en coordinación con la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. La fecha definitiva y contenido de esta actividad se comunicará al alumnado a principio de curso.

Semana	Temas	Actividades de enseñanza aprendizaje	Horas de trabajo presencial	Horas de trabajo autónomo	Total
Semana 1:	Presentación de la asignatura. Temas 1 y 2	Clases teórico-prácticas. Ver nota 1.	3.75	5.00	8.75
Semana 2:	Tema 3	Clases teórico-prácticas.	5.00	5.00	10.00
Semana 3:	Tema 3	Clases teórico-prácticas.	5.00	5.00	10.00
Semana 4:	Temas 3 y 4	Clases teórico-prácticas.	3.75	5.00	8.75
Semana 5:	Tema 4	Clases teórico-prácticas. Ver nota 2.	5.75	5.00	10.75
Semana 6:	Tema 4	Clases teórico-prácticas.	3.75	5.00	8.75
Semana 7:	Tema 4	Clases teórico-prácticas Realización de la primera prueba evaluativa (virtual, 1 punto)	3.75	5.00	8.75
Semana 8:	Temas 4	Clases teórico-prácticas.	3.75	5.00	8.75
Semana 9:	Temas 4 y 5	Clases teórico-prácticas.	3.75	5.00	8.75
Semana 10:	Tema 5	Clases teórico-prácticas.	3.75	5.00	8.75
Semana 11:	Tema 5	Clases teórico-prácticas.	3.75	5.00	8.75
Semana 12:	Tema 5	Clases teórico-prácticas. Realización de la segunda prueba evaluativa (virtual, 2 puntos)	3.75	5.00	8.75
Semana 13:	Tema 5	Clases teórico-prácticas.	3.75	5.00	8.75
Semana 14:	Tema 6	Clases teórico-prácticas.	3.75	5.00	8.75
Semana 15:	Evaluación	Evaluación y trabajo autónomo del alumno para la preparación de la evaluación/Tutorías	0.75	5.00	5.75
Semana 16 a 18:	Evaluación	Evaluación y trabajo autónomo del alumno para la preparación de la evaluación/Tutorías	2.25	15.00	17.25
Total			60.00	90.00	150.00