Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
- Profesor/a: Gloria Martín Rodríguez, José Juan Cáceres Hernández y Francisco Javier Martín Álvarez
- Temas
Blque I. Análisis Univariante de Series Temporales
Tema 1. Los métodos cuantitativos en el análisis de series temporales económicas
Tema 2. Conceptos básicos de análisis de series temporales
2.1. Serie temporal y proceso estocástico
2.2. Componentes de una serie temporal y análisis clásico
Bloque II. Modelos ARIMA
Tema 3. Modelos ARIMA y metodología Box-Jenkins
3.1. Estacionariedad, ergodicidad y funciones de autocorrelación
3.2. Modelos ARMA y modelos ARIMA
3.3. Identificación, estimación y predicción
3.4. Observaciones anómalas
Tema 4. Raíces unitarias y cointegración
4.1. Propiedades de los procesos integrados
4.2. Estimación y contraste de relaciones de cointegración
Bloque III. Aproximación estructural
Tema 5. Modelos estructurales de series temporales
5.1. Formulación de modelos
5.2. Identificación, estimación y predicción
- Temas
Blque I. Análisis Univariante de Series Temporales
Tema 1. Los métodos cuantitativos en el análisis de series temporales económicas
Tema 2. Conceptos básicos de análisis de series temporales
2.1. Serie temporal y proceso estocástico
2.2. Componentes de una serie temporal y análisis clásico
Bloque II. Modelos ARIMA
Tema 3. Modelos ARIMA y metodología Box-Jenkins
3.1. Estacionariedad, ergodicidad y funciones de autocorrelación
3.2. Modelos ARMA y modelos ARIMA
3.3. Identificación, estimación y predicción
3.4. Observaciones anómalas
Tema 4. Raíces unitarias y cointegración
4.1. Propiedades de los procesos integrados
4.2. Estimación y contraste de relaciones de cointegración
Bloque III. Aproximación estructural
Tema 5. Modelos estructurales de series temporales
5.1. Formulación de modelos
5.2. Identificación, estimación y predicción