Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
TEMA 1. INTRODUCCIÓN
TEMA 2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN CON DATOS TEMPORALES
BLOQUE I. MODELOS DINÁMICOS DE REGRESIÓN
TEMA 3. REGRESIÓN DINÁMICA
BLOQUE II. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES
TEMA 4. PROPIEDADES BÁSICAS DE LAS SERIES TEMPORALES Y MODELIZACIÓN ARIMA
TEMA 5. METODOLOGÍA BOX-JENKINS: IDENTIFICACIÓN, ESPECIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN
BLOQUE III. COINTEGRACIÓN
TEMA 6. COINTEGRACIÓN: DEFINICIÓN Y REGRESIONES COINTEGRANTES (ESTIMACIÓN Y CONTRASTES)
TEMA 2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN CON DATOS TEMPORALES
BLOQUE I. MODELOS DINÁMICOS DE REGRESIÓN
TEMA 3. REGRESIÓN DINÁMICA
BLOQUE II. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES
TEMA 4. PROPIEDADES BÁSICAS DE LAS SERIES TEMPORALES Y MODELIZACIÓN ARIMA
TEMA 5. METODOLOGÍA BOX-JENKINS: IDENTIFICACIÓN, ESPECIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN
BLOQUE III. COINTEGRACIÓN
TEMA 6. COINTEGRACIÓN: DEFINICIÓN Y REGRESIONES COINTEGRANTES (ESTIMACIÓN Y CONTRASTES)
Actividades a desarrollar en otro idioma
Consulta de los manuales en inglés relacionados en la bibliografía complementaria y material docente disponible en el aula virtual de la asignatura que permiten profundizar en los conceptos y adquirir el vocabulario propio del análisis de series temporales. Elaboración de un glosario de términos que ayudará a la resolución de aquellas actividades redactadas en inglés.