Análisis de Series Temporales Económicas
(Curso Académico 2024 - 2025)

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• CI-44 - Econometría

• CGI-1 - Capacidad de análisis y síntesis
• CGI-3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
• CGI-4 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
• CGI-5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
• CGI-7 - Capacidad para la resolución de problemas

• CGP-14 - Capacidad crítica y autocrítica

• CGS-17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
• CGS-19 - Creatividad

• CA-48 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
• CA-49 - Habilidad búsqueda de información e investigación

• CI-44-5 - Entender una serie temporal como realización de un proceso estocástico
• CI-44-6 - Interpretar los modelos lineales de series temporales como una representación de la estructura de correlación entre los elementos del proceso estocástico
• CI-44-7 - Capacidad para identificar el modelo ARIMA generador de la serie temporal observada y diagnosticar su bondad y capacidad predictiva
• CI-44-8 - Comprender la naturaleza de las relaciones dinámicas entre magnitudes económicas

TEMA 1. INTRODUCCIÓN
TEMA 2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN CON DATOS TEMPORALES
               Estimación e inferencia en regresiones lineales con regresores estocásticos
               Regresores endógenos
               Errores de medida aleatorios
               Contrastes diagnóstico en regresión: El caso particular de contrastes de autocorrelación en el término de error
BLOQUE I. MODELOS DINÁMICOS DE REGRESIÓN
TEMA 3. REGRESIÓN DINÁMICA
               La clase de modelos dinámicos de regresión autorregresivos de retardos distribuidos (ADL)
               Estudio del caso particular ADL(1,1)
               Causas contrastables de endogeneidad en modelos con estructura autorregresiva
               Principales medidas características de la relación dinámica en modelos dinámicos estables: multiplicadores dinámicos, efecto a largo plazo, retardos medio y mediano,
               y vida media de un shock.

BLOQUE II. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES
TEMA 4. PROPIEDADES BÁSICAS DE LAS SERIES TEMPORALES Y MODELIZACIÓN ARIMA
               Principales conceptos y deficiones en el estudio de las propiedades de una serie temporal.
               Representación básica de componentes inobservados: Estacionariedad y no estacionariedad determinista y estocástica.
               Contrastes discriminantes entre estacionariedad y no estacionariedad estocástica.
               Identificación y análisis de la estructura de autocorrelación en series temporales estacionarias.
TEMA 5. METODOLOGÍA BOX-JENKINS: IDENTIFICACIÓN, ESPECIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN

BLOQUE III. COINTEGRACIÓN
TEMA 6. COINTEGRACIÓN: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS EN REGRESIONES COINTEGRANTES
               Concepto general de cointegración entre series temporales no estacionarias.
               Regresión cointegrante, cointegración estacionaria y regresión espuria.
               Estimación MCO y contrastes de no cointegración.
               Estimación asintóticamente eficiente en regresiones de cointegración estacionaria y contrastes de cointegración.

Consulta de los manuales en inglés relacionados en la bibliografía complementaria y material docente disponible en el aula virtual de la asignatura que permiten profundizar en los conceptos y adquirir el vocabulario propio del análisis de series temporales. Elaboración de un glosario de términos que ayudará a la resolución de aquellas actividades redactadas en inglés.

En esta asignatura se van a ofrecer un conjunto de métodos formales que, aplicados a las series temporales estudiadas, permiten obtener información útil para la toma de decisiones de los agentes económicos. En ocasiones el propio pasado de una magnitud económica puede ayudar a predecir su futuro. Y desde una perspectiva causal, la trayectoria temporal de la respuesta de una magnitud ante cambios en otra puede recogerse a través de modelos dinámicos que permitan obtener predicciones condicionadas de las respuestas a corto y largo plazo. En este sentido, se identifican las características de los modelos dinámicos, se exponen los modelos lineales de series temporales y se introducen los elementos básicos de la metodología de análisis de Box y Jenkins.
Como elemento central de los desarrollos del Bloque I (Tema 3) se considera la representación general de modelos de regresión, estáticos o dinámicos, estacionarios con regresores estocásticos lo que introduce de forma general el análisis y tratamiento del concepto de endogeneidad.
Para el análisis univariante y multivariante de series temporales, como elemento central de los contenidos de los Bloques II y III (Temas 4 a 6) y a partir de la representación básica de componentes inobservados determinista y estocástico, se introducen formalmente los conceptos de estacionariedad y no estacionariedad determinista y estocástica, y en este último caso el concepto de integración de orden entero positivo tanto desde el punto de vista teórico como empírico (contrastes). Para series temporales estacionarias, además de los procedimientos de análisis habituales, se introducen como novedad este curso los procedimientos complementarios de análisis de reversibilidad temporal y otros contrastes diagnósticos de no linealidad, mientras que para series temporales con un componente estocástico no estacionario se introduce el concepto y análisis de cointegración estacionaria a través de la estructura de una regresión cointegrante.
Los contenidos teóricos del programa descritos anteriormente serán ilustrados durante el curso con ejemplos prácticos, basados en datos reales de casos de estudio en macroeconometría, empleando el software estadístico-econométrico libre Gretl y hojas de cálculo de Excel.
Para el desarrollo de las actividades formativas y de evaluación en esta asignatura no se permite el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). El alumnado no podrá hacer uso de la IA que pueda impedir su crecimiento académico personal o comprender los conceptos de la materia.

Actividades formativas	Horas presenciales	Horas de trabajo autónomo	Total horas	Relación con competencias
Clases teóricas	30,00	45,00	75,0	[CGP-14], [CI-44], [CI-44-7], [CA-48], [CI-44-6], [CI-44-5], [CGI-1], [CA-49], [CGI-3], [CI-44-8], [CGS-19]
Clases prácticas (aula / sala de demostraciones / prácticas laboratorio)	23,75	30,00	53,75	[CGP-14], [CI-44-7], [CI-44], [CA-48], [CGI-5], [CI-44-6], [CGI-7], [CI-44-5], [CGI-1], [CA-49], [CGI-3], [CI-44-8], [CGS-19]
Realización de seminarios u otras actividades complementarias	3,25	0,00	3,25	[CI-44]
Preparación de exámenes	0,00	15,00	15,0	[CGP-14], [CI-44], [CI-44-7], [CGI-5], [CI-44-6], [CGI-7], [CGI-1], [CA-49], [CGS-17], [CGI-3], [CGI-4], [CI-44-8], [CGS-19]
Realización de exámenes	3,00	0,00	3,0	[CGP-14], [CI-44], [CI-44-7], [CGI-5], [CI-44-6], [CGI-1], [CGI-3], [CI-44-8], [CGS-19]
Total horas
Total ECTS

Cáceres-Hernández, JJ, G Martín-Rodríguez y FJ Martín-Álvarez (2008) Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones. ISBN 84-96477-86-X.

Greene, WH (1999) Análisis Econométrico. Prentice Hall. ISBN 9788483220078

Novales, A (1997) Econometría. McGraw-Hill. ISBN 84-481-0128-6

Otero, JM (1993) Econometría. Series Temporales y Predicción. Editorial AC. ISBN 847288130X

Aznar, A y J Trívez (1993) Métodos de Predicción en Economía I y II. Ariel Economía.

Harvey, AC (1993) Time Series Models. Philip Allan.

Mills, TC (1990) Time Series Techniques for Economists. Cambridge University Press.

Peña, D (2010) Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial.

Pulido, A (1989) Predicción Económica y Empresarial. Editorial Pirámide.

Wooldridge, JM (2006) Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno. Thomson-Learning.

Hamilton, J.D. (1994). Time series analysis. Princeton University Press.

Hendry, D.F. (1995). Dynamic Econometrics. Oxford University Press.

Material disponible en el aula virtual de la asignatura. Dicho material consiste en notas, apuntes, desarrollos teóricos y aplicados y ejercicios, propuestos y resueltos, de todo el contenido del programa de la asignatura.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
A partir del contenido y disposiciones del "Nuevo Reglamento de Evaluación y Calificación de la Universidad de La Laguna" (Acuerdo 3 del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2022, publicado el 23 de junio de 2022 en el número 36 del Boletin Oficial de la Universidad de La Laguna) y la "Propuesta de modificación parcial del Reglamento de Evaluación y Calificación" (Consejo de Gobierno de 31 de mayo de 2023, publicado el 2 de junio de 2023 en el número 36 del Boletín Oficial de la Universidad de La Laguna), se establecen los siguientes procedimientos de evaluación y calificación.

Todo el alumnado está sujeto a evaluación continua en la primera convocatoria de la asignatura, salvo que se comunique su deseo de no acogerse a la misma a través del procedimiento habilitado en el aula virtual y antes de haberse presentado a las actividades que computen, al menos, el 40% de la evaluación continua.
En la segunda y tercera convocatorias del curso, únicamente se podrá presentar a una prueba de evaluación única. El detalle de ambas opciones se establece a continuación.

EVALUACIÓN CONTINUA
El procedimiento denominado de evaluación continua se implementa mediante la realización de tres pruebas de evaluación parcial durante el cuatrimestre de docencia de la asignatura y un examen final.

Actividad evaluativa parcial 1. Proporcionará una calificación máxima de 1 punto y consistirá en la realización de un cuestionario online en el aula virtual de la asignatura con preguntas de respuesta tipo test sobre los contenidos teóricos y de conceptos básicos de los temas 1, 2 (análisis econométricos de regresiones con datos temporales) y 3 (modelos de regresión dinámicos), así como de los resultados del análisis econométrico de una serie de ejercicios basados en diversos modelos macroeconómicos con datos reales que deberá resolver el alumnado.
Actividad evaluativa parcial 2. Proporcionará una calificación máxima de 2 puntos y consistirá en la realización de un cuestionario online en el aula virtual de la asignatura con preguntas de respuesta tipo test sobre los contenidos teóricos y de conceptos básicos de la introducción al análisis univariante de series temporales y tema 4, y los resultados del análisis empírico de diversos ejercicios prácticos propuestos para ser resueltos numéricamente.
Actividad evaluativa parcial 3. Proporcionará una calificación máxima de 2 puntos y consistirá en la realización de un cuestionario online en el aula virtual de la asignatura con preguntas de respuesta tipo test sobre los contenidos teóricos y de conceptos básicos de los temas 4, 5 y 6, y los resultados del análisis empírico de diversos ejercicios prácticos propuestos para ser resueltos numéricamente.

Las fechas de estas actividades de evaluación parcial aparecen indicadas en el cronograma.

Actividad evaluativa final.  Proporcionará una calificación entre 0 y 5 puntos y consistirá en un examen o prueba escrita de ejercicios prácticos de todo el contenido de la asignatura. El examen se realizará en la fecha establecida por el centro para la primera convocatoria de la asignatura.

La superación de la asignatura por evaluación continua exigirá obtener una puntuación total de al menos 5 puntos en las pruebas descritas anteriormente.
Se entenderá agotada la convocatoria de evaluación continua, y se recogerá la calificación en el acta, desde que el alumnado se presente a actividades de evaluación continua que supongan, en su conjunto, al menos el 50% de la nota final de la asignatura.

Durante todo el cuatrimestre de docencia de la asignatura se realizarán controles de asistencia a las clases presenciales (teóricas y prácticas), no necesariamente en todas las clases ni todas las semanas, para disponer de información puntual relacionada con la asistencia, pero en ningún caso afectará al derecho a realizar las pruebas de evaluación parcial ni tendrá ninguna otra consecuencia sobre la evaluación.

EVALUACIÓN ÚNICA
La evaluación única consistirá en una prueba que se valorará sobre 10 puntos y que consistirá en la realización de un examen que permita evaluar el grado de adquisición de las competencias/resultados del aprendizaje evaluadas a través de evaluación continua.

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
A partir de la última actualización de la Normativa de Progreso y Permanencia en la Universidad de La Laguna, de aplicación en el curso 2023-2024 y a partir de lo establecido en el apartado 5 del artículo 10, el alumnado que se encuentre en quinta o posteriores convocatorias será evaluado, por defecto, por el profesorado de la asignatura correspondiente. Así, en estos casos, el alumnado que se encuentre en la quinta o posteriores convocatorias y desee ser evaluado por un Tribunal, deberá presentar una solicitud a través del procedimiento habilitado en la sede electrónica, dirigida al Decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Dicha solicitud deberá realizarse con una antelación mínima de diez días hábiles del comienzo del periodo de exámenes.
 

Tipo de prueba	Competencias	Criterios	Ponderación
Pruebas objetivas	[CGP-14], [CI-44-7], [CI-44], [CA-48], [CGI-5], [CI-44-6], [CGI-7], [CI-44-5], [CGI-1], [CA-49], [CGS-17], [CGI-3], [CGI-4], [CI-44-8], [CGS-19]	Cuestionarios con preguntas de respuesta única tipo test y resolución escrita de ejercicios.	100,00 %

Nota 1. La distribución de los temas por semanas es orientativa y puede sufrir cambios según las necesidades de organización docente.
Nota 2. En la semana 10 (viernes 22/11/2024) del cronograma se han incluido, de forma provisional, 2 horas de realización de seminarios u otras actividades complementarias, correspondientes a la actividad formativa y se establece en coordinación con la Facultad de Economía, Empresa y Turismo.
Nota 3. Al momento de realizar esta guía no se ha indicado el día festivo correspondiente a la Facultad de Economía, Empresa y Turismo.

Semana	Temas	Actividades de enseñanza aprendizaje	Horas de trabajo presencial	Horas de trabajo autónomo	Total
Semana 1:	Presentación de la asignatura Introducción al análisis de series temporales en Economía y repaso de los resultados básicos del análisis econométrico de regresión. Temas 1 y 2	Clases teórico-prácticas. Ver nota 1.	2.50	6.00	8.50
Semana 2:	Tema 2 Tema 3	Clases teórico-prácticas.	3.75	6.00	9.75
Semana 3:	Tema 3	Clases teórico-prácticas.	3.75	6.00	9.75
Semana 4:	Temas 3 y 4	Clases teórico-prácticas.	3.75	6.00	9.75
Semana 5:	Tema 4	Clases teórico-prácticas.	3.75	6.00	9.75
Semana 6:	Tema 4	Clases teórico-prácticas.	3.75	6.00	9.75
Semana 7:	Tema 4	Clases teórico-prácticas Realización de la primera prueba evaluativa (cuestionario en el aula virtual, 1 punto)	3.75	6.00	9.75
Semana 8:	Temas 4	Clases teórico-prácticas.	3.75	6.00	9.75
Semana 9:	Temas 4 y 5	Clases teórico-prácticas.	3.75	6.00	9.75
Semana 10:	Tema 5	Clases teórico-prácticas. Actividad Formativa (ver nota 2).	5.75	6.00	11.75
Semana 11:	Tema 5	Clases teórico-prácticas. Realización de la segunda prueba evaluativa (cuestionario en el aula virtual, 2 puntos)	3.75	6.00	9.75
Semana 12:	Tema 5	Clases teórico-prácticas.	3.75	6.00	9.75
Semana 13:	Tema 5	Clases teórico-prácticas.	3.75	6.00	9.75
Semana 14:	Tema 6	Clases teórico-prácticas. Realización de la tercera prueba evaluativa (cuestionario en el aula virtual, 2 puntos)	3.75	6.00	9.75
Semana 15 a 17:	Tutorías y evaluación	Evaluación y trabajo autónomo del alumnado para la preparación de la evaluación/Tutorías	6.75	6.00	12.75
Total			60.00	90.00	150.00