Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
TEMA 1. INTRODUCCIÓN Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.
Fundamentos. Medidas características de una distribución. Estadística bivariada: covarianza y correlación.
TEMA 2. TEORÍA DE CONJUNTOS Y PROBABILIDAD.
Teoría de conjuntos. Probabilidad de conjuntos. Teoría de la información. Relación con la entropía.
TEMA 3. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS.
Concepto de variable aleatoria. Funciones de probabilidad. Función generatriz de probabilidades. Teorema de unicidad. Repaso de análisis combinatorio. Distribuciones de probabilidad discretas relevantes.
TEMA 4. VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS.
Función de distribución y densidad de probabilidad. Función generatriz de momentos. Teorema del límite central. Distribuciones de probabilidad continuas relevantes y su relación con las discretas.
TEMA 5. MUESTREO DE FUNCIONES DE PROBABILIDAD.
Generación de números aleatorios. Método de la transformada inversa. Muestreo de rechazo. Introducción a cadenas de Markov. Integración Monte Carlo.
TEMA 6. AJUSTE DE DATOS.
Concepto de métrica en teoría de probabilidad. Regresión lineal. Bondad del ajuste. Ajustes no lineales.
TEMA 7. INFERENCIA ESTADÍSTICA FRECUENTISTA Y BAYESIANA.
Introducción y comparativa entre inferencia frecuentista y bayesiana. Estimación puntual de parámetros. Estimación por intervalos de confianza. Pasos en la inferencia bayesiana. Comparación de modelos. Máxima verosimilitud y máximum a posteriori. Muestreo de la posterior.
TEMA 8. INTERPOLACIÓN Y APROXIMACIÓN NUMÉRICA.
Interpolación polinomial de Lagrange y Newton. Fenómeno de Runge. Splines cúbicas. Aplicación a datos experimentales lacunarios.
TEMA 9. DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICAS.
Diferencias finitas: esquemas hacia adelante, atrás y centradas. Análisis del error de truncamiento. Reglas de cuadratura: trapecios y Simpson. Integración adaptativa.
TEMA 10. BÚSQUEDA DE RAÍCES Y OPTIMIZACIÓN.
Métodos de bisección y Newton-Raphson. Convergencia y estabilidad. Minimización escalar y multidimensional. Aplicaciones a estados de equilibrio físico.
TEMA 11. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.
Problemas de valor inicial. Método de Euler. Métodos de Runge-Kutta (RK2, RK4). Métodos adaptativos. Estabilidad numérica. Aplicaciones: péndulo, circuito RC/RLC, órbitas.
TEMA 12. SÍNTESIS: MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.
Pipeline completo de investigación computacional. Comparación de modelos. Buenas prácticas de programación científica. Presentación de proyectos.
Fundamentos. Medidas características de una distribución. Estadística bivariada: covarianza y correlación.
TEMA 2. TEORÍA DE CONJUNTOS Y PROBABILIDAD.
Teoría de conjuntos. Probabilidad de conjuntos. Teoría de la información. Relación con la entropía.
TEMA 3. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS.
Concepto de variable aleatoria. Funciones de probabilidad. Función generatriz de probabilidades. Teorema de unicidad. Repaso de análisis combinatorio. Distribuciones de probabilidad discretas relevantes.
TEMA 4. VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS.
Función de distribución y densidad de probabilidad. Función generatriz de momentos. Teorema del límite central. Distribuciones de probabilidad continuas relevantes y su relación con las discretas.
TEMA 5. MUESTREO DE FUNCIONES DE PROBABILIDAD.
Generación de números aleatorios. Método de la transformada inversa. Muestreo de rechazo. Introducción a cadenas de Markov. Integración Monte Carlo.
TEMA 6. AJUSTE DE DATOS.
Concepto de métrica en teoría de probabilidad. Regresión lineal. Bondad del ajuste. Ajustes no lineales.
TEMA 7. INFERENCIA ESTADÍSTICA FRECUENTISTA Y BAYESIANA.
Introducción y comparativa entre inferencia frecuentista y bayesiana. Estimación puntual de parámetros. Estimación por intervalos de confianza. Pasos en la inferencia bayesiana. Comparación de modelos. Máxima verosimilitud y máximum a posteriori. Muestreo de la posterior.
TEMA 8. INTERPOLACIÓN Y APROXIMACIÓN NUMÉRICA.
Interpolación polinomial de Lagrange y Newton. Fenómeno de Runge. Splines cúbicas. Aplicación a datos experimentales lacunarios.
TEMA 9. DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICAS.
Diferencias finitas: esquemas hacia adelante, atrás y centradas. Análisis del error de truncamiento. Reglas de cuadratura: trapecios y Simpson. Integración adaptativa.
TEMA 10. BÚSQUEDA DE RAÍCES Y OPTIMIZACIÓN.
Métodos de bisección y Newton-Raphson. Convergencia y estabilidad. Minimización escalar y multidimensional. Aplicaciones a estados de equilibrio físico.
TEMA 11. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.
Problemas de valor inicial. Método de Euler. Métodos de Runge-Kutta (RK2, RK4). Métodos adaptativos. Estabilidad numérica. Aplicaciones: péndulo, circuito RC/RLC, órbitas.
TEMA 12. SÍNTESIS: MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.
Pipeline completo de investigación computacional. Comparación de modelos. Buenas prácticas de programación científica. Presentación de proyectos.
Actividades a desarrollar en otro idioma
En esta asignatura no se desarrollarán actividades en otro idioma distinto del castellano.