Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
TEMA 1. Introducción al riesgo financiero
1.1. Introducción al riesgo financiero
1.2. El Valor en Riesgo (VaR)
TEMA 2. Gestión del riesgo en carteras de renta fija
2.1. La estructura temporal de los tipos de interés
2.2. Medición del riesgo de tipo de interés
2.3. Estrategias de gestión en carteras de renta fija
2.4. Derivados de renta fija
TEMA 3. Gestión del riesgo en carteras de renta variable
3.1. Modelo de media-varianza y sus extensiones
3.2. El modelo de mercado - CAPM
3.3. Indices de performance
3.4. Fondos de inversión
1.1. Introducción al riesgo financiero
1.2. El Valor en Riesgo (VaR)
TEMA 2. Gestión del riesgo en carteras de renta fija
2.1. La estructura temporal de los tipos de interés
2.2. Medición del riesgo de tipo de interés
2.3. Estrategias de gestión en carteras de renta fija
2.4. Derivados de renta fija
TEMA 3. Gestión del riesgo en carteras de renta variable
3.1. Modelo de media-varianza y sus extensiones
3.2. El modelo de mercado - CAPM
3.3. Indices de performance
3.4. Fondos de inversión
Actividades a desarrollar en otro idioma
Resolución de tests y búsqueda de información en páginas web en inglés con un valor de 0.5 puntos (5% de la nota total).