Grado en Contabilidad y Finanzas (2022 - 2023)

GINER RUBIO, JAVIER

Categoría profesional: Profesor/a Titular de Universidad
Formación académica fundamental: Doctor en Ciencias Físicas, Universidad de La Laguna, 1997.Licenciado en Ciencias Físicas, Especialidad de Informática, Electricidad y Electrónica, Universidad de Valencia, 1991.
Breve currículo profesional genérico: Profesor Asociado a Tiempo Completo del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Laguna, desde noviembre de 1991 hasta abril de 2004.
Profesor Titular de Universidad del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna, desde abril de 2004 hasta la actualidad.
Breve currículo investigador: Mi investigación está relacionada principalmente con la parte cuantitativa de las finanzas, la valoración de opciones y derivados, el análisis de series temporales y los mercados financieros. Artículos más recientes:
- Zakamulin, V. and Giner, J. (2022). "TIME SERIES MOMENTUM IN THE US STOCK MARKET: EMPIRICAL EVIDENCE AND THEORETICAL ANALYSIS", International Review of Financial Analysis, Vol.82, July 2022.
- Giner, J. (2021). "ORTHANT-BASED VARIANCE DECOMPOSITION IN INVESTMENT PORTFOLIOS", European Journal of Operational Research, Vol. 291, Nº 2, June 2021, pp. 497-511.
- Zakamulin, V. and Giner, J. (2020). "TREND FOLLOWING WITH MOMENTUM VERSUS MOVING AVERAGES: A TALE OF DIFFERENCES", Quantitative Finance, DOI: 10.1080/14697688.2020.1716057, February 2020, pp. 985-1007.
- Giner, J., Mendoza, J. and Morini, S. (2018), "CORRELATION AS PROBABILITY: APPLICATIONS OF SHEPPARD'S FORMULA TO FINANCIAL ASSETS", Quantitative Finance, Vol. 18, Nº 5, January 2018, pp. 777-787
- Rosillo, R., Giner, J. and De la Fuente, D. (2014), “THE EFFECTIVENESS OF THE COMBINED USE OF VIX AND SUPPORT VECTOR MACHINES ON THE PREDICTION OF S&P500”, Neural Computing and Applications, Vol. 25, Nº 2, August 2014, pp. 321-332. Springer, New York.
Libros publicados:
Giner, J., S. Morini y R. Rosillo (2012), EL ÍNDICE DE VOLATILIDAD VIX: UNA PROPUESTA PARA EL MERCADO ESPAÑOL, Editorial Académica Española, Lap Lambert Academic Publishing, Berlín, Alemania, pp. 1 – 61, ISBN: 978-3-8484-7735-7
López, M.R. y J. Giner, (2008), MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, Editorial ARTE, Santa Cruz de Tenerife, ISBN: 978-84-615-2997-1.
Capítulos de libros:
Rosillo, R., Giner, J. and De la Fuente, D. (2014), “FORECASTING DAX 30 USING SUPPORT VECTOR MACHINES AND VDAX”, In C. Dunis et al. (Eds.), Computational Intelligence Techniques for Trading and Investment, Routledge (Taylor & Francis), pp. 177-191. ISBN: 978-0415636803
Líneas de investigación: Formamos un activo grupo de investigación interdisciplinario, Finanzas Cuantitativas, página web qflab.ull.es. Líneas de investigación: técnicas de simulación en activos financieros, estrategias de inversión, máquinas de soporte vectorial, gestión de carteras, etc.
Portal del investigador: Enlace al Portal de la Investigación
Fecha de la última modificación: 30-06-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
DesdeHastaDíaHora incialHora finalLocalizaciónPlantaDespacho
Todo el cuatrimestre Miércoles 08:00 14:00 Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A 3 2
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
DesdeHastaDíaHora incialHora finalLocalizaciónPlantaDespacho
Todo el cuatrimestre Miércoles 09:45 14:00 Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A 3 2
Todo el cuatrimestre Jueves 16:15 18:00 Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A 3 2
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
DesdeHastaDíaHora inicialHora finalTipo de tutoríaMedio o canal de comunicación
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
DesdeHastaDíaHora inicialHora finalTipo de tutoríaMedio o canal de comunicación
Todo el cuatrimestre Miércoles 10:00 14:30 No presencial (Hangout/Meet) Contactar por correo electrónico
Todo el cuatrimestre Jueves 16:30 18:00 No presencial (Hangout/Meet) Contactar por correo electrónico
Observaciones:

Las preguntas por e-mail se contestarán a la mayor brevedad posible. Si el alumno requiere una videoconferencia se le enviará enlace para establecer la conexión indicando fecha y hora.